后来在英皇老板杨受成的帮助下，她开了一家服装店。第一年就赚了2700万，第二年赚了2300万，再后来她干脆在香港做欧洲名牌服饰的生意和代理。
2004年，章小蕙出演了三级片《桃色》。她在里面饰演一个性感美丽、生活无聊、不守本份、沉溺在绮丽幻象中的少妇。这部电影仿佛是为她量身打造的，角色也多么像现实中的她啊……这部片子还让她获得金像奖最佳新人提名。
这是章小蕙第一次真正接触娱乐圈和电影，却也让她发现了时尚之外的新大陆。聪明她的用《桃色》做论文，获得美国绿卡。不过她把消息告诉导演杨凡时，他却以为她是靠结了婚才拿到了绿卡。
2006年，章小蕙正式移居美国，一方面把儿子带到美国接受高等教育(女儿归钟镇涛抚养)，另一方面，她参加了美国剧场名师Larry Moss的表演班学习，希望自己有机会进军美国大电影。
在好莱坞期间，她促成英皇投资了奥利弗·斯通的电影《W.》(国内翻译《小布什传》)，也为自己换来制片的头衔和一个角色。
